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레인보우로보틱스 백테스트
레인보우로보틱스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 73.0%, MDD -44.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 67.3%, MDD -57.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 73.0%, MDD -44.1%, Sharpe 1.18, 시장 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.7%p 높고, MDD는 13.5%p 개선됐습니다(CAGR 73.0%, MDD -44.1%, 노출 74%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=97 |
73.0% | -44.1% | 1.18 | 1.66 | 21.2배 | 4 | 74% |
| Parabolic SAR step=0.055, maxStep=0.22 |
63.6% | -45.8% | 1.16 | 1.39 | 15.5배 | 178 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=-0.02 |
64.4% | -42.4% | 1.13 | 1.52 | 16.0배 | 46 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=105 |
59.9% | -45.5% | 1.08 | 1.32 | 13.6배 | 10 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=152 |
60.7% | -42.8% | 1.07 | 1.42 | 14.0배 | 14 | 69% |
| Supertrend period=25, mult=2.6 |
48.0% | -48.5% | 1.04 | 0.99 | 8.9배 | 40 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.5 |
46.6% | -47.9% | 1.03 | 0.97 | 8.4배 | 18 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=7 |
42.8% | -59.2% | 0.88 | 0.72 | 7.3배 | 102 | 68% |
| MACD fast=8, slow=27, signal=13 |
34.5% | -41.4% | 0.84 | 0.83 | 5.2배 | 99 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=21, mult=2.5 |
30.3% | -55.2% | 0.78 | 0.55 | 4.4배 | 24 | 28% |
| 매수후보유 | 67.3% | -57.6% | 1.08 | 1.17 | 17.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 48일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 97일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.