추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
레인보우로보틱스 백테스트
레인보우로보틱스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 67.5%, MDD -42.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 66.8%, MDD -57.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 67.5%, MDD -42.1%, Sharpe 1.20, 시장 노출 49%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 74.5%, MDD -44.1%, 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 높고, MDD는 15.5%p 개선됐습니다(CAGR 67.5%, MDD -42.1%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.055, maxStep=0.22 |
67.5% | -42.1% | 1.20 | 1.60 | 16.9배 | 176 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=97 |
74.5% | -44.1% | 1.19 | 1.69 | 21.2배 | 4 | 75% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=-0.02 |
65.7% | -42.4% | 1.14 | 1.55 | 16.0배 | 46 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=105 |
61.0% | -45.5% | 1.09 | 1.34 | 13.6배 | 10 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=152 |
61.8% | -42.8% | 1.08 | 1.44 | 14.0배 | 14 | 70% |
| Supertrend period=25, mult=2.6 |
48.9% | -48.5% | 1.05 | 1.01 | 8.9배 | 40 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.5 |
47.5% | -47.9% | 1.04 | 0.99 | 8.4배 | 18 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=7 |
47.0% | -59.2% | 0.93 | 0.79 | 8.3배 | 98 | 69% |
| MACD fast=8, slow=27, signal=13 |
34.9% | -41.4% | 0.85 | 0.84 | 5.2배 | 97 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=21, mult=2.5 |
30.8% | -55.2% | 0.79 | 0.56 | 4.4배 | 24 | 28% |
| 매수후보유 | 66.8% | -57.6% | 1.07 | 1.16 | 16.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.