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카카오게임즈 백테스트
카카오게임즈의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -28.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -29.5%, MDD -93.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.0%, MDD -40.1%, Sharpe 0.29, 시장 노출 18%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 33.6%p 높고, MDD는 53.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -28.4%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=180 |
4.0% | -40.1% | 0.29 | 0.10 | 1.3배 | 4 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.05 |
2.9% | -41.0% | 0.23 | 0.07 | 1.2배 | 18 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3 |
1.5% | -34.8% | 0.17 | 0.04 | 1.1배 | 12 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=120 |
1.1% | -46.8% | 0.16 | 0.02 | 1.1배 | 4 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=28, mult=2.1 |
0.2% | -46.6% | 0.13 | 0.00 | 1.0배 | 20 | 13% |
| Supertrend period=29, mult=2.8 |
-1.1% | -65.4% | 0.12 | -0.02 | 0.9배 | 34 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=64 |
-1.1% | -55.9% | 0.10 | -0.02 | 0.9배 | 6 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=39 |
0.1% | -28.4% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 6 | 4% |
| MACD fast=10, slow=28, signal=13 |
-10.8% | -83.9% | -0.14 | -0.13 | 0.5배 | 95 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
-11.8% | -66.1% | -0.20 | -0.18 | 0.5배 | 70 | 38% |
| 매수후보유 | -29.5% | -93.6% | -0.48 | -0.32 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 180일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 180일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.