추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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스피어 백테스트
스피어의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.5%, MDD -27.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -89.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 56.9%, MDD -44.7%, Sharpe 1.03, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 56.7%p 높고, MDD는 44.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -27.3%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=62 |
56.9% | -44.7% | 1.03 | 1.27 | 11.2배 | 16 | 43% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
51.3% | -62.6% | 0.96 | 0.82 | 9.2배 | 10 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=118, atrPeriod=39, mult=2.2 |
46.7% | -39.6% | 0.95 | 1.18 | 7.8배 | 8 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=70, threshold=0.16 |
46.3% | -45.8% | 0.94 | 1.01 | 7.7배 | 24 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=42 |
41.5% | -48.9% | 0.87 | 0.85 | 6.4배 | 10 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=56 |
38.7% | -44.6% | 0.85 | 0.87 | 5.8배 | 6 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3 |
20.5% | -48.0% | 0.63 | 0.43 | 2.7배 | 14 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=38 |
9.5% | -27.3% | 0.49 | 0.35 | 1.6배 | 6 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
0.6% | -85.8% | 0.31 | 0.01 | 1.0배 | 44 | 41% |
| MACD fast=13, slow=52, signal=17 |
-6.4% | -91.7% | 0.20 | -0.07 | 0.7배 | 66 | 47% |
| 매수후보유 | 0.2% | -89.3% | 0.43 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 62일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 62일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.