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티엘비 백테스트
티엘비의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 23.3%, MDD -32.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 23.6%, MDD -68.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 16.4%, MDD -23.4%, Sharpe 0.79, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 29.1%, MDD -44.5%, 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.3%p 낮지만, MDD는 44.9%p 개선됐습니다(CAGR 23.3%, MDD -32.4%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=31 |
16.4% | -23.4% | 0.79 | 0.70 | 2.4배 | 2 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=30 |
29.1% | -44.5% | 0.79 | 0.65 | 4.3배 | 16 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2.9 |
23.3% | -32.4% | 0.75 | 0.72 | 3.3배 | 16 | 24% |
| MACD fast=18, slow=26, signal=31 |
27.3% | -65.8% | 0.74 | 0.41 | 4.0배 | 53 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=171 |
28.0% | -65.9% | 0.73 | 0.43 | 4.1배 | 7 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=12, mult=3.8 |
10.6% | -12.8% | 0.66 | 0.83 | 1.8배 | 4 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=195, threshold=0 |
19.9% | -56.9% | 0.62 | 0.35 | 2.8배 | 37 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=183 |
19.3% | -65.9% | 0.60 | 0.29 | 2.7배 | 9 | 54% |
| Supertrend period=5, mult=1.6 |
18.9% | -68.2% | 0.59 | 0.28 | 2.7배 | 83 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.1 |
0.2% | -72.9% | 0.24 | 0.00 | 1.0배 | 131 | 48% |
| 매수후보유 | 23.6% | -68.3% | 0.65 | 0.35 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.