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솔브레인 백테스트
솔브레인의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.1%, MDD -27.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -57.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 11.1%, MDD -42.1%, Sharpe 0.47, 시장 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.7%p 높고, MDD는 15.5%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -27.7%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.12 |
11.1% | -42.1% | 0.47 | 0.26 | 1.9배 | 38 | 36% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
10.3% | -48.7% | 0.45 | 0.21 | 1.8배 | 14 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=53 |
9.7% | -46.6% | 0.43 | 0.21 | 1.7배 | 28 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=84 |
7.2% | -53.6% | 0.38 | 0.13 | 1.5배 | 14 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=74 |
6.5% | -47.7% | 0.36 | 0.14 | 1.5배 | 12 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=19 |
2.1% | -38.8% | 0.21 | 0.05 | 1.1배 | 20 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.5 |
0.9% | -42.4% | 0.19 | 0.02 | 1.1배 | 30 | 40% |
| MACD fast=15, slow=89, signal=22 |
0.2% | -48.1% | 0.18 | 0.00 | 1.0배 | 50 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=10, mult=2.4 |
1.1% | -27.7% | 0.15 | 0.04 | 1.1배 | 16 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-7.2% | -55.1% | -0.06 | -0.13 | 0.6배 | 48 | 50% |
| 매수후보유 | -0.7% | -57.6% | 0.24 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 127일 수익률이 12%보다 크면 매수
- 매도 — 127일 수익률이 12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.