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하이트진로 백테스트
하이트진로의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 10.8%, MDD -47.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -69.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.8%, MDD -47.4%, Sharpe 0.20, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.1%p 높고, MDD는 21.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.8%, MDD -47.4%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=46 |
10.8% | -47.4% | 0.20 | 0.23 | 15.2배 | 28 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=66, slow=111 |
7.8% | -57.1% | 0.19 | 0.14 | 7.4배 | 36 | 29% |
| MACD fast=19, slow=36, signal=19 |
5.9% | -73.8% | 0.18 | 0.08 | 4.6배 | 215 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.11 |
4.8% | -75.7% | 0.18 | 0.06 | 3.5배 | 153 | 73% |
| Supertrend period=17, mult=3.6 |
3.4% | -68.4% | 0.18 | 0.05 | 2.4배 | 96 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=22, mult=1.7 |
3.8% | -73.7% | 0.17 | 0.05 | 2.7배 | 146 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.4 |
0.4% | -24.3% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 22 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=96 |
-0.9% | -60.7% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 72 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=39 |
-0.4% | -33.8% | -0.02 | -0.01 | 0.9배 | 28 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
-6.9% | -86.4% | -0.27 | -0.08 | 0.1배 | 271 | 34% |
| 매수후보유 | 4.7% | -69.3% | 0.19 | 0.07 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 98일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 46일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.