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유한양행 백테스트
유한양행의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.1%, MDD -59.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.6%, MDD -65.0%, Sharpe 0.37, 시장 노출 67%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=287 |
6.6% | -65.0% | 0.37 | 0.10 | 5.4배 | 40 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=135 |
5.1% | -64.5% | 0.32 | 0.08 | 3.8배 | 56 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=71 |
5.0% | -62.9% | 0.32 | 0.08 | 3.7배 | 48 | 64% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
2.0% | -71.0% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 70 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=16 |
1.7% | -43.8% | 0.19 | 0.04 | 1.6배 | 80 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=-0.03 |
1.1% | -79.3% | 0.18 | 0.01 | 1.3배 | 336 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
1.2% | -64.4% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 335 | 50% |
| MACD fast=18, slow=59, signal=23 |
-0.3% | -65.1% | 0.11 | -0.00 | 0.9배 | 269 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.5 |
-0.2% | -69.8% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 82 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=22, mult=1.4 |
-1.8% | -77.1% | 0.02 | -0.02 | 0.6배 | 224 | 32% |
| 매수후보유 | 12.1% | -59.4% | 0.50 | 0.20 | 20.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 50일 지수이동평균이 287일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일선이 287일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.