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두산 백테스트
두산의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 11.2%, MDD -37.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 14.9%, MDD -92.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 16.6%, MDD -75.0%, Sharpe 0.59, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 17.0%p 개선됐습니다(CAGR 11.2%, MDD -37.2%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
16.6% | -75.0% | 0.59 | 0.22 | 58.7배 | 420 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=0.8 |
15.5% | -86.2% | 0.57 | 0.18 | 45.8배 | 252 | 44% |
| Supertrend period=8, mult=2.9 |
14.1% | -85.5% | 0.53 | 0.16 | 33.3배 | 172 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=27, mult=3.9 |
11.2% | -37.2% | 0.53 | 0.30 | 16.8배 | 50 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=208 |
12.7% | -85.5% | 0.50 | 0.15 | 24.0배 | 41 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=47 |
12.9% | -89.9% | 0.50 | 0.14 | 25.1배 | 86 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=233 |
11.1% | -89.3% | 0.46 | 0.12 | 16.6배 | 39 | 50% |
| MACD fast=14, slow=48, signal=9 |
10.7% | -75.5% | 0.46 | 0.14 | 15.0배 | 388 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=29, threshold=0.03 |
8.7% | -92.8% | 0.41 | 0.09 | 9.2배 | 462 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=19 |
6.9% | -88.2% | 0.36 | 0.08 | 5.9배 | 628 | 48% |
| 매수후보유 | 14.9% | -92.0% | 0.53 | 0.16 | 39.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.