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DL 백테스트
DL의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 2.4%, MDD -89.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 3.0%, MDD -92.9%, Sharpe 0.28, 시장 노출 77%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=-0.15 |
3.0% | -92.9% | 0.28 | 0.03 | 2.2배 | 163 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=177 |
0.6% | -86.6% | 0.19 | 0.01 | 1.2배 | 51 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=79 |
0.2% | -91.3% | 0.18 | 0.00 | 1.0배 | 45 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=273 |
-0.6% | -94.5% | 0.15 | -0.01 | 0.8배 | 58 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-0.8% | -89.5% | 0.15 | -0.01 | 0.8배 | 336 | 51% |
| Supertrend period=9, mult=2.7 |
-1.4% | -92.7% | 0.13 | -0.01 | 0.7배 | 204 | 51% |
| MACD fast=7, slow=31, signal=9 |
-3.3% | -88.8% | 0.08 | -0.04 | 0.4배 | 596 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=68, k=2.5 |
-1.3% | -62.6% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 64 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=21 |
-0.6% | -49.0% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 22 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=26, mult=1.6 |
-3.0% | -78.5% | 0.00 | -0.04 | 0.4배 | 236 | 26% |
| 매수후보유 | 2.4% | -89.8% | 0.30 | 0.03 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 118일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 118일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.