추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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한화손해보험 백테스트
한화손해보험의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.4%, MDD -49.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.2%, MDD -97.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.4%, MDD -49.4%, Sharpe 0.29, 시장 노출 15%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.6%p 높고, MDD는 48.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.4%, MDD -49.4%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=25 |
4.4% | -49.4% | 0.29 | 0.09 | 3.1배 | 50 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=1.2 |
3.3% | -75.3% | 0.26 | 0.04 | 2.4배 | 332 | 33% |
| Supertrend period=25, mult=3.6 |
2.8% | -82.1% | 0.25 | 0.03 | 2.1배 | 124 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=24, mult=1.4 |
2.5% | -83.7% | 0.24 | 0.03 | 1.9배 | 152 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
1.7% | -86.4% | 0.23 | 0.02 | 1.6배 | 434 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=194 |
2.0% | -80.8% | 0.23 | 0.02 | 1.7배 | 46 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=60 |
1.1% | -85.3% | 0.23 | 0.01 | 1.3배 | 62 | 55% |
| MACD fast=21, slow=52, signal=22 |
-0.2% | -84.8% | 0.19 | -0.00 | 1.0배 | 230 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=0.06 |
-0.2% | -76.8% | 0.17 | -0.00 | 1.0배 | 216 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=209 |
-0.2% | -84.3% | 0.16 | -0.00 | 0.9배 | 48 | 42% |
| 매수후보유 | -4.2% | -97.5% | 0.18 | -0.04 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.