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현대건설 백테스트
현대건설의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.8%, MDD -23.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.7%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.4%, MDD -34.0%, Sharpe 0.46, 시장 노출 6%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.1%p 높고, MDD는 64.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.8%, MDD -23.0%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.5 |
7.4% | -34.0% | 0.46 | 0.22 | 6.6배 | 16 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=199 |
5.9% | -85.3% | 0.34 | 0.07 | 4.6배 | 29 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=43 |
4.6% | -86.2% | 0.30 | 0.05 | 3.3배 | 42 | 29% |
| MACD fast=21, slow=48, signal=17 |
4.3% | -80.3% | 0.30 | 0.05 | 3.0배 | 274 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=35 |
2.8% | -23.0% | 0.30 | 0.12 | 2.1배 | 10 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=18, mult=2.5 |
3.4% | -75.7% | 0.26 | 0.04 | 2.4배 | 102 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
2.6% | -74.0% | 0.25 | 0.03 | 2.0배 | 376 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=177 |
2.7% | -82.0% | 0.24 | 0.03 | 2.1배 | 42 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.2 |
3.0% | -73.7% | 0.24 | 0.04 | 2.2배 | 186 | 23% |
| Supertrend period=8, mult=3 |
-1.9% | -84.3% | 0.13 | -0.02 | 0.6배 | 192 | 50% |
| 매수후보유 | -4.7% | -98.2% | 0.18 | -0.05 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 41일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 41일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.