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삼성화재 백테스트
삼성화재의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.1%, MDD -61.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.7%, MDD -67.5%, Sharpe 0.40, 시장 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=183 |
7.7% | -67.5% | 0.40 | 0.11 | 7.2배 | 41 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.09 |
5.7% | -69.0% | 0.33 | 0.08 | 4.3배 | 189 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=165 |
5.4% | -75.2% | 0.33 | 0.07 | 4.1배 | 45 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=77 |
5.0% | -63.5% | 0.32 | 0.08 | 3.7배 | 63 | 85% |
| Supertrend period=15, mult=4.5 |
0.6% | -74.6% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 81 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=96, atrPeriod=10, mult=3 |
-1.9% | -76.9% | 0.03 | -0.02 | 0.6배 | 77 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=19 |
-1.1% | -61.3% | 0.03 | -0.02 | 0.7배 | 60 | 17% |
| MACD fast=31, slow=34, signal=24 |
-4.5% | -89.3% | -0.05 | -0.05 | 0.3배 | 260 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-5.3% | -81.5% | -0.06 | -0.07 | 0.2배 | 218 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.6 |
-5.3% | -90.1% | -0.11 | -0.06 | 0.2배 | 186 | 38% |
| 매수후보유 | 11.1% | -61.6% | 0.47 | 0.18 | 16.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 183일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 183일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.