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삼성화재우 백테스트
삼성화재우의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.2%, MDD -44.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.4%, MDD -63.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.2%, MDD -44.9%, Sharpe 0.50, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 18.8%p 개선됐습니다(CAGR 8.2%, MDD -44.9%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=178 |
8.2% | -44.9% | 0.50 | 0.18 | 5.2배 | 37 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
6.7% | -35.1% | 0.44 | 0.19 | 3.9배 | 250 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=133 |
6.9% | -48.7% | 0.43 | 0.14 | 4.0배 | 37 | 57% |
| Supertrend period=20, mult=4.8 |
5.4% | -41.1% | 0.36 | 0.13 | 3.0배 | 55 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=74 |
5.6% | -55.5% | 0.35 | 0.10 | 3.1배 | 67 | 88% |
| MACD fast=13, slow=48, signal=17 |
4.1% | -49.4% | 0.32 | 0.08 | 2.3배 | 226 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.04 |
3.8% | -59.1% | 0.28 | 0.06 | 2.2배 | 157 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=1.1 |
1.6% | -42.3% | 0.18 | 0.04 | 1.4배 | 174 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=9, mult=1.9 |
1.5% | -38.7% | 0.17 | 0.04 | 1.4배 | 112 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=11 |
-1.4% | -53.1% | 0.02 | -0.03 | 0.8배 | 220 | 47% |
| 매수후보유 | 9.4% | -63.7% | 0.47 | 0.15 | 6.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 35일 평균가격이 178일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 35일 평균이 178일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.