추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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한화 백테스트
한화의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.1%, MDD -51.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 10.1%, MDD -85.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 17.3%, MDD -52.8%, Sharpe 0.63, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 7.2%p 높고, MDD는 32.5%p 개선됐습니다(CAGR 14.1%, MDD -51.0%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=78 |
17.3% | -52.8% | 0.63 | 0.33 | 69.7배 | 28 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=63, slow=186 |
14.1% | -51.0% | 0.55 | 0.28 | 33.5배 | 35 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=150 |
13.7% | -76.5% | 0.54 | 0.18 | 30.1배 | 54 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=-0.01 |
9.8% | -82.9% | 0.44 | 0.12 | 11.9배 | 276 | 56% |
| MACD fast=15, slow=32, signal=14 |
9.4% | -68.6% | 0.43 | 0.14 | 10.8배 | 349 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=1.8 |
6.1% | -57.8% | 0.35 | 0.11 | 4.8배 | 214 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=23, mult=2.1 |
5.9% | -54.2% | 0.34 | 0.11 | 4.6배 | 152 | 24% |
| Supertrend period=12, mult=3.8 |
3.7% | -83.0% | 0.28 | 0.04 | 2.6배 | 128 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=24 |
2.3% | -57.3% | 0.21 | 0.04 | 1.8배 | 44 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-2.1% | -80.7% | 0.11 | -0.03 | 0.6배 | 468 | 51% |
| 매수후보유 | 10.1% | -85.3% | 0.44 | 0.12 | 12.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 92일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 78일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.