추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
CJ 백테스트
CJ의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.6%, MDD -54.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 7.8%, MDD -81.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.4%, MDD -70.7%, Sharpe 0.41, 시장 노출 77%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 13.5%, MDD -56.2%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.7%p 높고, MDD는 10.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.6%, MDD -54.9%, 노출 42%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=56 |
13.4% | -70.7% | 0.41 | 0.19 | 28.4배 | 86 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=99 |
13.5% | -56.2% | 0.41 | 0.24 | 28.8배 | 74 | 53% |
| Supertrend period=4, mult=4.6 |
10.6% | -63.6% | 0.36 | 0.17 | 14.7배 | 84 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=53 |
10.1% | -56.0% | 0.35 | 0.18 | 12.9배 | 78 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.7 |
5.4% | -47.9% | 0.34 | 0.11 | 4.0배 | 110 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=12 |
9.6% | -54.9% | 0.33 | 0.17 | 11.3배 | 210 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=-0.02 |
7.6% | -70.2% | 0.30 | 0.11 | 7.0배 | 208 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=18, mult=2.3 |
3.6% | -49.2% | 0.27 | 0.07 | 2.6배 | 120 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
2.7% | -47.5% | 0.23 | 0.06 | 2.0배 | 204 | 48% |
| MACD fast=15, slow=50, signal=19 |
1.1% | -61.3% | 0.18 | 0.02 | 1.3배 | 274 | 49% |
| 매수후보유 | 7.8% | -81.2% | 0.34 | 0.10 | 7.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 13일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 56일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.