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LX인터내셔널 백테스트
LX인터내셔널의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 8.7%, MDD -65.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -89.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.2%, MDD -81.8%, Sharpe 0.42, 시장 노출 77%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 7.6%p 개선됐습니다(CAGR 8.7%, MDD -65.7%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=55 |
9.2% | -81.8% | 0.42 | 0.11 | 10.4배 | 97 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=110 |
8.7% | -72.0% | 0.41 | 0.12 | 9.1배 | 76 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=269 |
8.7% | -65.7% | 0.41 | 0.13 | 9.1배 | 44 | 57% |
| Supertrend period=33, mult=3.6 |
7.4% | -60.2% | 0.37 | 0.12 | 6.6배 | 136 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=20 |
5.3% | -55.5% | 0.35 | 0.10 | 4.0배 | 84 | 21% |
| MACD fast=19, slow=51, signal=18 |
4.5% | -80.2% | 0.29 | 0.06 | 3.2배 | 275 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=-0.03 |
3.2% | -86.4% | 0.26 | 0.04 | 2.3배 | 236 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=22, mult=2.8 |
2.4% | -40.0% | 0.23 | 0.06 | 1.9배 | 70 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.6 |
1.0% | -80.4% | 0.17 | 0.01 | 1.3배 | 134 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-2.1% | -81.1% | 0.08 | -0.03 | 0.6배 | 450 | 51% |
| 매수후보유 | 9.3% | -89.4% | 0.42 | 0.10 | 10.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 13일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 55일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.