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대한전선 백테스트
대한전선의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 16.2%, MDD -78.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -8.0%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 16.2%, MDD -78.2%, Sharpe 0.58, 시장 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 24.2%p 높고, MDD는 21.8%p 개선됐습니다(CAGR 16.2%, MDD -78.2%, 노출 36%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=66, slow=189 |
16.2% | -78.2% | 0.58 | 0.21 | 54.4배 | 23 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=176 |
11.3% | -83.5% | 0.53 | 0.14 | 17.3배 | 52 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
15.5% | -86.6% | 0.48 | 0.18 | 45.8배 | 176 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=0.02 |
-4.2% | -99.4% | 0.43 | -0.04 | 0.3배 | 170 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=12 |
11.3% | -94.1% | 0.41 | 0.12 | 17.3배 | 158 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=155, exitN=75 |
9.0% | -93.9% | 0.35 | 0.10 | 9.9배 | 20 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.4 |
10.0% | -89.7% | 0.29 | 0.11 | 12.6배 | 108 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=17, mult=3.2 |
3.5% | -98.0% | 0.24 | 0.04 | 2.5배 | 60 | 19% |
| Supertrend period=13, mult=3.3 |
-1.1% | -99.5% | 0.21 | -0.01 | 0.7배 | 130 | 41% |
| MACD fast=15, slow=29, signal=29 |
-16.1% | -100.0% | 0.20 | -0.16 | 0.0배 | 278 | 53% |
| 매수후보유 | -8.0% | -100.0% | 0.52 | -0.08 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 66일 지수이동평균이 189일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 66일선이 189일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.