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현대해상 백테스트
현대해상의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 11.4%, MDD -57.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.0%, MDD -77.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.4%, MDD -63.5%, Sharpe 0.51, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 13.4%p 개선됐습니다(CAGR 11.4%, MDD -57.1%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=218 |
12.4% | -63.5% | 0.51 | 0.20 | 22.4배 | 43 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=197 |
11.4% | -57.1% | 0.49 | 0.20 | 17.7배 | 43 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=67 |
9.0% | -72.2% | 0.43 | 0.13 | 9.9배 | 47 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.04 |
8.3% | -73.5% | 0.40 | 0.11 | 8.4배 | 221 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=18 |
6.3% | -53.4% | 0.39 | 0.12 | 5.1배 | 49 | 15% |
| Supertrend period=3, mult=4.1 |
7.7% | -67.9% | 0.39 | 0.11 | 7.1배 | 107 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=23, mult=2.7 |
5.4% | -47.3% | 0.38 | 0.11 | 4.0배 | 70 | 11% |
| MACD fast=31, slow=36, signal=24 |
3.7% | -78.8% | 0.27 | 0.05 | 2.6배 | 240 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.3 |
3.2% | -73.5% | 0.25 | 0.04 | 2.3배 | 128 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-5.8% | -97.0% | -0.03 | -0.06 | 0.2배 | 465 | 51% |
| 매수후보유 | 12.0% | -77.0% | 0.48 | 0.16 | 20.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 40일 평균가격이 218일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일 평균이 218일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.