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신영증권 백테스트
신영증권의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.8%, MDD -40.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -73.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.6%, MDD -42.7%, Sharpe 0.50, 시장 노출 54%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.6%, MDD -59.7%, 노출 89%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 높고, MDD는 30.7%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -40.2%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=32 |
9.6% | -42.7% | 0.50 | 0.23 | 11.5배 | 76 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=84 |
9.5% | -52.0% | 0.50 | 0.18 | 11.2배 | 76 | 56% |
| Supertrend period=8, mult=4.3 |
9.1% | -49.7% | 0.48 | 0.18 | 10.0배 | 68 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=-0.15 |
9.6% | -59.7% | 0.48 | 0.16 | 11.5배 | 102 | 89% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=15 |
7.8% | -40.2% | 0.46 | 0.19 | 7.4배 | 126 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.5 |
4.8% | -25.8% | 0.46 | 0.19 | 3.5배 | 38 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=145 |
7.7% | -49.7% | 0.43 | 0.15 | 7.1배 | 64 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=22, mult=1.5 |
6.3% | -43.4% | 0.40 | 0.14 | 5.0배 | 134 | 38% |
| MACD fast=11, slow=50, signal=23 |
5.3% | -48.6% | 0.34 | 0.11 | 3.9배 | 280 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
2.7% | -71.1% | 0.23 | 0.04 | 2.0배 | 482 | 52% |
| 매수후보유 | 7.7% | -73.3% | 0.39 | 0.10 | 7.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 36일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 32일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.