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SK네트웍스 백테스트
SK네트웍스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.6%, MDD -58.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -12.2%, MDD -98.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.6%, MDD -58.0%, Sharpe 0.22, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.8%p 높고, MDD는 40.4%p 개선됐습니다(CAGR 2.6%, MDD -58.0%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=48 |
2.6% | -58.0% | 0.22 | 0.05 | 2.0배 | 80 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=2.8 |
1.2% | -63.7% | 0.19 | 0.02 | 1.4배 | 90 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=18, mult=2.2 |
-0.3% | -78.3% | 0.17 | -0.00 | 0.9배 | 116 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=218 |
-0.0% | -76.9% | 0.15 | -0.00 | 1.0배 | 31 | 33% |
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
-3.5% | -88.2% | 0.11 | -0.04 | 0.4배 | 84 | 41% |
| MACD fast=16, slow=49, signal=18 |
-5.5% | -97.0% | 0.09 | -0.06 | 0.2배 | 276 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=69, slow=112 |
-2.9% | -87.2% | 0.06 | -0.03 | 0.5배 | 37 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=52 |
-8.6% | -97.4% | 0.04 | -0.09 | 0.1배 | 107 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=43, threshold=-0.03 |
-13.2% | -98.6% | -0.10 | -0.13 | 0.0배 | 450 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
-13.2% | -98.6% | -0.13 | -0.13 | 0.0배 | 430 | 46% |
| 매수후보유 | -12.2% | -98.4% | 0.05 | -0.12 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 9일)가 48 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 48) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.