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삼화콘덴서 백테스트
삼화콘덴서의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -83.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.8%, MDD -76.5%, Sharpe 0.56, 시장 노출 45%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=147 |
16.8% | -76.5% | 0.56 | 0.22 | 61.6배 | 45 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=80 |
15.4% | -78.4% | 0.53 | 0.20 | 44.7배 | 53 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=11 |
15.1% | -78.2% | 0.53 | 0.19 | 42.1배 | 100 | 52% |
| Supertrend period=16, mult=1.7 |
14.3% | -80.1% | 0.52 | 0.18 | 35.1배 | 360 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=65 |
12.0% | -74.9% | 0.47 | 0.16 | 20.3배 | 89 | 73% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=24, mult=2.1 |
10.6% | -72.2% | 0.45 | 0.15 | 14.7배 | 118 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=0.05 |
10.1% | -78.8% | 0.43 | 0.13 | 12.8배 | 233 | 42% |
| MACD fast=17, slow=59, signal=23 |
9.2% | -73.3% | 0.42 | 0.13 | 10.4배 | 234 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.4 |
9.2% | -76.0% | 0.42 | 0.12 | 10.4배 | 78 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.1 |
8.8% | -80.8% | 0.41 | 0.11 | 9.4배 | 576 | 46% |
| 매수후보유 | 12.2% | -83.2% | 0.49 | 0.15 | 21.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 29일 평균가격이 147일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 29일 평균이 147일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.