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디아이 백테스트
디아이의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 7.9%, MDD -66.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -87.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 12.2%, MDD -79.4%, Sharpe 0.48, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.1%p 높고, MDD는 8.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -66.2%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=10, mult=4 |
12.2% | -79.4% | 0.48 | 0.15 | 21.4배 | 109 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
10.8% | -86.1% | 0.45 | 0.13 | 15.5배 | 191 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=1.4 |
9.0% | -90.8% | 0.41 | 0.10 | 10.0배 | 239 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=11, mult=3.9 |
7.9% | -66.2% | 0.41 | 0.12 | 7.6배 | 36 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=74 |
8.0% | -77.6% | 0.41 | 0.10 | 7.8배 | 71 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=64 |
7.3% | -79.4% | 0.38 | 0.09 | 6.5배 | 123 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=13 |
6.3% | -92.7% | 0.36 | 0.07 | 5.1배 | 402 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.02 |
5.7% | -85.8% | 0.35 | 0.07 | 4.4배 | 214 | 52% |
| MACD fast=14, slow=66, signal=18 |
4.6% | -91.4% | 0.32 | 0.05 | 3.3배 | 289 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=43 |
4.0% | -90.5% | 0.31 | 0.04 | 2.8배 | 102 | 47% |
| 매수후보유 | 6.1% | -87.6% | 0.40 | 0.07 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 10일·폭 4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.