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삼양식품 백테스트
삼양식품의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 19.9%, MDD -60.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 20.0%, MDD -80.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 21.2%, MDD -64.0%, Sharpe 0.67, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 15.9%p 개선됐습니다(CAGR 19.9%, MDD -60.1%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=47 |
21.2% | -64.0% | 0.67 | 0.33 | 163.7배 | 168 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=20 |
19.9% | -60.1% | 0.63 | 0.33 | 124.9배 | 126 | 56% |
| Supertrend period=12, mult=2.2 |
17.0% | -58.3% | 0.58 | 0.29 | 64.7배 | 253 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.8 |
14.5% | -62.2% | 0.54 | 0.23 | 36.2배 | 124 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=26, mult=1.3 |
14.3% | -69.1% | 0.53 | 0.21 | 34.7배 | 172 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
14.2% | -68.7% | 0.52 | 0.21 | 34.3배 | 319 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=29 |
13.9% | -74.8% | 0.52 | 0.19 | 32.0배 | 157 | 49% |
| MACD fast=17, slow=56, signal=24 |
13.0% | -72.4% | 0.50 | 0.18 | 26.0배 | 239 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=41, threshold=0.09 |
11.3% | -68.9% | 0.47 | 0.16 | 17.0배 | 342 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=16 |
8.7% | -82.1% | 0.41 | 0.11 | 9.3배 | 441 | 51% |
| 매수후보유 | 20.0% | -80.0% | 0.60 | 0.25 | 126.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 36일 평균가격이 47일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 36일 평균이 47일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.