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태광산업 백테스트
태광산업의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.2%, MDD -33.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 3.1%, MDD -79.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.2%, MDD -33.5%, Sharpe 0.43, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 7.3%, MDD -55.7%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 45.4%p 개선됐습니다(CAGR 5.2%, MDD -33.5%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=29 |
5.2% | -33.5% | 0.43 | 0.15 | 3.9배 | 16 | 7% |
| MACD fast=14, slow=59, signal=19 |
7.3% | -55.7% | 0.38 | 0.13 | 6.6배 | 273 | 49% |
| Supertrend period=32, mult=3.2 |
6.9% | -62.5% | 0.37 | 0.11 | 6.0배 | 148 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=192 |
6.2% | -61.8% | 0.35 | 0.10 | 5.0배 | 52 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=82 |
6.1% | -61.8% | 0.34 | 0.10 | 4.9배 | 152 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=-0.06 |
5.7% | -54.0% | 0.33 | 0.11 | 4.4배 | 204 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=76 |
5.6% | -65.7% | 0.33 | 0.08 | 4.3배 | 42 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.4 |
5.1% | -53.9% | 0.31 | 0.09 | 3.8배 | 148 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=15, mult=1.2 |
4.5% | -67.9% | 0.29 | 0.07 | 3.2배 | 174 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
3.3% | -70.2% | 0.26 | 0.05 | 2.4배 | 430 | 46% |
| 매수후보유 | 3.1% | -79.0% | 0.28 | 0.04 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.