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대한항공 백테스트
대한항공의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.1%, MDD -30.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.5%, MDD -84.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.1%, MDD -30.2%, Sharpe 0.44, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 5.4%, MDD -60.3%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 54.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.1%, MDD -30.2%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=31 |
5.1% | -30.2% | 0.44 | 0.17 | 3.8배 | 24 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.5 |
4.0% | -35.2% | 0.38 | 0.11 | 2.8배 | 14 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=126, exitN=44 |
5.3% | -51.6% | 0.33 | 0.10 | 3.9배 | 33 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=60, slow=204 |
5.4% | -60.3% | 0.33 | 0.09 | 4.0배 | 33 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=163 |
5.1% | -73.9% | 0.32 | 0.07 | 3.7배 | 91 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.11 |
3.9% | -53.8% | 0.28 | 0.07 | 2.7배 | 169 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=9, mult=3.6 |
2.5% | -65.1% | 0.24 | 0.04 | 1.9배 | 30 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
0.1% | -80.7% | 0.15 | 0.00 | 1.0배 | 218 | 49% |
| Supertrend period=30, mult=4.1 |
-0.3% | -72.3% | 0.15 | -0.00 | 0.9배 | 123 | 53% |
| MACD fast=18, slow=33, signal=17 |
-1.1% | -85.6% | 0.12 | -0.01 | 0.8배 | 312 | 51% |
| 매수후보유 | 4.5% | -84.4% | 0.32 | 0.05 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.