추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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한화투자증권 백테스트
한화투자증권의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.7%, MDD -36.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.8%, MDD -94.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.4%, MDD -41.6%, Sharpe 0.66, 시장 노출 12%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.1%p 높고, MDD는 53.3%p 개선됐습니다(CAGR 4.7%, MDD -36.9%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=4 |
14.4% | -41.6% | 0.66 | 0.35 | 36.2배 | 106 | 12% |
| MACD fast=22, slow=49, signal=16 |
9.4% | -78.3% | 0.42 | 0.12 | 10.9배 | 255 | 51% |
| Supertrend period=8, mult=2.9 |
9.2% | -68.9% | 0.42 | 0.13 | 10.5배 | 189 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=19, threshold=0.02 |
8.0% | -77.8% | 0.39 | 0.10 | 7.8배 | 584 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=2.1 |
7.2% | -80.3% | 0.38 | 0.09 | 6.4배 | 216 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
7.1% | -71.8% | 0.37 | 0.10 | 6.3배 | 196 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=23, mult=2.2 |
6.4% | -53.2% | 0.35 | 0.12 | 5.2배 | 130 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=34 |
4.7% | -36.9% | 0.32 | 0.13 | 3.4배 | 30 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=117 |
4.4% | -72.4% | 0.30 | 0.06 | 3.1배 | 90 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=138 |
4.0% | -65.7% | 0.29 | 0.06 | 2.9배 | 58 | 41% |
| 매수후보유 | -1.8% | -94.9% | 0.24 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 50일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 4일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.