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LG 백테스트
LG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -60.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.0%, MDD -60.4%, Sharpe 0.34, 시장 노출 71%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=55 |
6.0% | -60.4% | 0.34 | 0.10 | 3.5배 | 69 | 71% |
| Supertrend period=20, mult=4.5 |
5.3% | -49.5% | 0.33 | 0.11 | 3.1배 | 68 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=27 |
3.5% | -60.1% | 0.26 | 0.06 | 2.1배 | 177 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=196 |
2.8% | -66.1% | 0.24 | 0.04 | 1.8배 | 35 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=38 |
2.5% | -35.0% | 0.22 | 0.07 | 1.7배 | 144 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.3 |
2.2% | -60.8% | 0.21 | 0.04 | 1.6배 | 129 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=10, mult=2.3 |
2.2% | -50.6% | 0.21 | 0.04 | 1.6배 | 91 | 23% |
| MACD fast=16, slow=22, signal=14 |
1.7% | -78.5% | 0.20 | 0.02 | 1.4배 | 317 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.06 |
0.1% | -74.8% | 0.14 | 0.00 | 1.0배 | 347 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0.01 |
-2.0% | -87.4% | 0.06 | -0.02 | 0.6배 | 201 | 52% |
| 매수후보유 | 9.1% | -60.8% | 0.42 | 0.15 | 6.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 19일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 55일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.