추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
SNT다이내믹스 백테스트
SNT다이내믹스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.5%, MDD -50.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -1.1%, MDD -97.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.5%, MDD -50.1%, Sharpe 0.44, 시장 노출 21%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.5%p 높고, MDD는 47.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -50.1%, 노출 21%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=24 |
7.5% | -50.1% | 0.44 | 0.15 | 6.8배 | 34 | 21% |
| Supertrend period=5, mult=4.5 |
3.9% | -90.7% | 0.31 | 0.04 | 2.8배 | 80 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=73 |
4.0% | -75.8% | 0.30 | 0.05 | 2.8배 | 32 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=167 |
2.8% | -75.0% | 0.27 | 0.04 | 2.1배 | 56 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=177 |
2.7% | -76.2% | 0.27 | 0.04 | 2.0배 | 32 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=0.12 |
1.7% | -78.8% | 0.22 | 0.02 | 1.6배 | 236 | 31% |
| MACD fast=19, slow=37, signal=18 |
-1.1% | -86.2% | 0.14 | -0.01 | 0.8배 | 293 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=1.4 |
-1.1% | -85.6% | 0.12 | -0.01 | 0.7배 | 350 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-2.1% | -82.5% | 0.11 | -0.02 | 0.6배 | 328 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=22, mult=2.6 |
-0.1% | -75.0% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 98 | 16% |
| 매수후보유 | -1.1% | -97.3% | 0.26 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.