추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
현대제철 백테스트
현대제철의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.6%, MDD -69.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 5.9%, MDD -91.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.6%, MDD -69.6%, Sharpe 0.45, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 21.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.6%, MDD -69.6%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=3, slow=112 |
9.6% | -69.6% | 0.45 | 0.14 | 11.5배 | 166 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=230 |
9.0% | -81.6% | 0.43 | 0.11 | 9.8배 | 32 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=0.04 |
7.8% | -74.2% | 0.40 | 0.11 | 7.4배 | 278 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=63 |
8.1% | -82.9% | 0.40 | 0.10 | 8.0배 | 64 | 61% |
| MACD fast=5, slow=26, signal=10 |
4.3% | -80.2% | 0.29 | 0.05 | 3.1배 | 645 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=12, mult=2.5 |
3.6% | -71.6% | 0.27 | 0.05 | 2.5배 | 114 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=38 |
1.1% | -16.9% | 0.23 | 0.06 | 1.3배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=14, mult=4.6 |
1.8% | -74.8% | 0.22 | 0.02 | 1.6배 | 98 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=2.7 |
2.0% | -64.6% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 94 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
-1.7% | -85.0% | 0.10 | -0.02 | 0.6배 | 348 | 51% |
| 매수후보유 | 5.9% | -91.1% | 0.35 | 0.06 | 4.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 3일 지수이동평균이 112일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 3일선이 112일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.