추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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효성 백테스트
효성의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.8%, MDD -52.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.9%, MDD -73.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 12.2%, MDD -78.2%, Sharpe 0.52, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 -4.3%p 개선됐습니다(CAGR 10.8%, MDD -52.8%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=9, slow=68, signal=18 |
12.2% | -78.2% | 0.52 | 0.16 | 21.1배 | 302 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=121 |
10.8% | -52.8% | 0.47 | 0.20 | 15.3배 | 108 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=51 |
10.7% | -64.3% | 0.47 | 0.17 | 15.0배 | 112 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=0.8 |
8.9% | -76.7% | 0.43 | 0.12 | 9.6배 | 398 | 45% |
| Supertrend period=30, mult=5 |
8.8% | -59.2% | 0.43 | 0.15 | 9.5배 | 80 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=30 |
8.3% | -51.8% | 0.42 | 0.16 | 8.4배 | 90 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=21, mult=1.6 |
7.5% | -68.3% | 0.39 | 0.11 | 6.8배 | 150 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
7.6% | -71.2% | 0.39 | 0.11 | 7.0배 | 334 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=29, threshold=0.04 |
7.1% | -74.0% | 0.38 | 0.10 | 6.2배 | 448 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=42, threshold=27 |
3.8% | -31.5% | 0.34 | 0.12 | 2.7배 | 10 | 6% |
| 매수후보유 | 10.9% | -73.9% | 0.46 | 0.15 | 15.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(9·68일)이 신호선(18일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.