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롯데지주 백테스트
롯데지주의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.9%, MDD -16.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -82.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.9%, MDD -16.6%, Sharpe 0.27, 시장 노출 16%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 65.7%p 개선됐습니다(CAGR 6.9%, MDD -16.6%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=37 |
6.9% | -16.6% | 0.27 | 0.41 | 5.8배 | 4 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=31 |
5.8% | -71.8% | 0.26 | 0.08 | 4.5배 | 42 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.05 |
4.1% | -79.1% | 0.24 | 0.05 | 2.9배 | 180 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=215 |
4.1% | -64.3% | 0.23 | 0.06 | 2.9배 | 28 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
3.2% | -67.4% | 0.21 | 0.05 | 2.3배 | 254 | 52% |
| Supertrend period=29, mult=2.7 |
2.9% | -73.2% | 0.20 | 0.04 | 2.1배 | 170 | 45% |
| MACD fast=6, slow=55, signal=14 |
0.5% | -73.4% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 379 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=22, mult=4 |
-0.1% | -57.5% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 42 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.3 |
-1.1% | -75.9% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 50 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=196 |
-2.2% | -61.1% | 0.02 | -0.04 | 0.6배 | 42 | 48% |
| 매수후보유 | 4.7% | -82.3% | 0.27 | 0.06 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 49일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.