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코스모신소재 백테스트
코스모신소재의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 14.2%, MDD -53.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -88.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 20.2%, MDD -60.7%, Sharpe 0.65, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.8%p 높고, MDD는 27.5%p 개선됐습니다(CAGR 14.2%, MDD -53.1%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.32 |
20.2% | -60.7% | 0.65 | 0.33 | 46.7배 | 405 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=194 |
19.8% | -60.9% | 0.64 | 0.32 | 43.4배 | 16 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.03 |
20.1% | -59.6% | 0.63 | 0.34 | 45.8배 | 134 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=168 |
18.9% | -75.6% | 0.61 | 0.25 | 37.5배 | 30 | 55% |
| Supertrend period=15, mult=3.1 |
15.7% | -67.8% | 0.56 | 0.23 | 21.2배 | 125 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=23, mult=1.2 |
14.2% | -53.1% | 0.56 | 0.27 | 15.9배 | 214 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=0.9 |
13.4% | -73.3% | 0.51 | 0.18 | 13.9배 | 381 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=80 |
13.5% | -77.0% | 0.51 | 0.18 | 14.1배 | 30 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=25 |
8.7% | -80.9% | 0.41 | 0.11 | 5.7배 | 190 | 31% |
| MACD fast=10, slow=35, signal=12 |
6.2% | -79.1% | 0.35 | 0.08 | 3.5배 | 343 | 50% |
| 매수후보유 | 11.3% | -88.2% | 0.48 | 0.13 | 9.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.