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현대지에프홀딩스 백테스트
현대지에프홀딩스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 11.0%, MDD -45.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -83.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 13.0%, MDD -58.0%, Sharpe 0.65, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 15.6%, MDD -62.0%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 25.2%p 개선됐습니다(CAGR 11.0%, MDD -45.7%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=16, mult=3.5 |
13.0% | -58.0% | 0.65 | 0.22 | 25.7배 | 52 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=211 |
15.6% | -62.0% | 0.62 | 0.25 | 47.5배 | 49 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=161, threshold=0.02 |
14.2% | -67.5% | 0.58 | 0.21 | 34.2배 | 171 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=24 |
11.0% | -45.7% | 0.58 | 0.24 | 15.9배 | 46 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=150 |
14.1% | -62.3% | 0.58 | 0.23 | 33.2배 | 43 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.4 |
11.5% | -65.3% | 0.57 | 0.18 | 18.0배 | 76 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=10 |
12.2% | -75.5% | 0.52 | 0.16 | 21.5배 | 256 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
7.9% | -81.1% | 0.40 | 0.10 | 7.5배 | 204 | 49% |
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
7.5% | -79.9% | 0.38 | 0.09 | 6.8배 | 82 | 57% |
| MACD fast=12, slow=42, signal=15 |
4.4% | -87.2% | 0.29 | 0.05 | 3.1배 | 384 | 50% |
| 매수후보유 | 11.5% | -83.2% | 0.47 | 0.14 | 18.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 51일 평균 + 변동성 3.5배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 51일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.