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DB손해보험 백테스트
DB손해보험의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 14.8%, MDD -62.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.7%, MDD -81.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 14.8%, MDD -62.1%, Sharpe 0.55, 시장 노출 84%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 19.0%p 개선됐습니다(CAGR 14.8%, MDD -62.1%, 노출 84%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=-0.13 |
14.8% | -62.1% | 0.55 | 0.24 | 39.6배 | 167 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=180 |
13.3% | -52.9% | 0.54 | 0.25 | 27.8배 | 42 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=77 |
13.3% | -63.2% | 0.51 | 0.21 | 27.3배 | 73 | 82% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=195 |
12.3% | -54.2% | 0.51 | 0.23 | 22.1배 | 35 | 67% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
12.2% | -53.2% | 0.50 | 0.23 | 21.1배 | 62 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=13 |
5.8% | -57.5% | 0.34 | 0.10 | 4.5배 | 104 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
5.3% | -90.8% | 0.32 | 0.06 | 3.9배 | 225 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=22, mult=2.6 |
3.2% | -54.4% | 0.26 | 0.06 | 2.3배 | 86 | 12% |
| MACD fast=29, slow=73, signal=13 |
2.8% | -82.8% | 0.25 | 0.03 | 2.1배 | 277 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.5 |
1.8% | -33.3% | 0.21 | 0.05 | 1.6배 | 16 | 4% |
| 매수후보유 | 15.7% | -81.1% | 0.55 | 0.19 | 47.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 67일 수익률이 -13%보다 크면 매수
- 매도 — 67일 수익률이 -13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.