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에스엘 백테스트
에스엘의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 13.9%, MDD -63.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 13.6%, MDD -82.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.1%, MDD -71.2%, Sharpe 0.57, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 10.8%p 개선됐습니다(CAGR 13.9%, MDD -63.9%, 노출 45%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=49 |
15.1% | -71.2% | 0.57 | 0.21 | 42.0배 | 48 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=69 |
14.9% | -67.3% | 0.56 | 0.22 | 39.8배 | 90 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=117 |
14.8% | -71.4% | 0.56 | 0.21 | 39.0배 | 60 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=46, threshold=12 |
13.9% | -63.9% | 0.55 | 0.22 | 31.9배 | 134 | 45% |
| Supertrend period=8, mult=4.7 |
13.4% | -74.0% | 0.52 | 0.18 | 28.1배 | 64 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=0.19 |
11.8% | -56.8% | 0.52 | 0.21 | 19.2배 | 164 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=16, mult=1.7 |
11.9% | -69.1% | 0.51 | 0.17 | 19.8배 | 120 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
11.2% | -59.6% | 0.48 | 0.19 | 16.9배 | 190 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=2.2 |
9.2% | -64.7% | 0.44 | 0.14 | 10.5배 | 70 | 31% |
| MACD fast=18, slow=33, signal=19 |
6.9% | -56.9% | 0.36 | 0.12 | 5.8배 | 302 | 52% |
| 매수후보유 | 13.6% | -82.0% | 0.51 | 0.17 | 29.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 64일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 49일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.