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삼성전자우 백테스트
삼성전자우의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.2%, MDD -39.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.7%, MDD -56.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.2%, MDD -39.8%, Sharpe 0.66, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 낮지만, MDD는 16.8%p 개선됐습니다(CAGR 14.2%, MDD -39.8%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=166 |
14.2% | -39.8% | 0.66 | 0.36 | 15.8배 | 27 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=76 |
12.8% | -36.1% | 0.63 | 0.36 | 12.4배 | 23 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=177 |
11.7% | -44.6% | 0.57 | 0.26 | 10.1배 | 49 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=22 |
6.0% | -29.6% | 0.53 | 0.20 | 3.4배 | 16 | 8% |
| Supertrend period=22, mult=4.7 |
7.6% | -60.0% | 0.43 | 0.13 | 4.6배 | 76 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.02 |
5.7% | -60.8% | 0.36 | 0.09 | 3.2배 | 124 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=-0.03 |
5.7% | -59.3% | 0.35 | 0.10 | 3.2배 | 203 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1.4 |
4.0% | -47.7% | 0.30 | 0.08 | 2.3배 | 130 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=10, mult=3.6 |
2.9% | -56.7% | 0.25 | 0.05 | 1.8배 | 72 | 29% |
| MACD fast=30, slow=49, signal=30 |
2.0% | -59.9% | 0.20 | 0.03 | 1.5배 | 152 | 53% |
| 매수후보유 | 15.7% | -56.6% | 0.62 | 0.28 | 21.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 166일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 166일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.