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삼아알미늄 백테스트
삼아알미늄의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 11.1%, MDD -88.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.7%, MDD -71.3%, Sharpe 0.46, 시장 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=3.9 |
11.7% | -71.3% | 0.46 | 0.16 | 19.0배 | 78 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=125 |
11.3% | -84.3% | 0.45 | 0.13 | 17.3배 | 55 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=52 |
9.0% | -86.5% | 0.41 | 0.10 | 9.8배 | 82 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=11 |
8.9% | -93.3% | 0.41 | 0.10 | 9.6배 | 160 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=64 |
7.9% | -85.9% | 0.40 | 0.09 | 7.5배 | 64 | 79% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
2.2% | -87.9% | 0.27 | 0.02 | 1.8배 | 186 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.02 |
0.2% | -98.0% | 0.24 | 0.00 | 1.1배 | 310 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=13, mult=3.3 |
-1.0% | -88.9% | 0.16 | -0.01 | 0.8배 | 62 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=2.4 |
-1.8% | -94.5% | 0.14 | -0.02 | 0.6배 | 204 | 19% |
| MACD fast=26, slow=46, signal=25 |
-6.5% | -96.1% | 0.09 | -0.07 | 0.2배 | 246 | 48% |
| 매수후보유 | 11.1% | -88.4% | 0.47 | 0.13 | 16.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 3.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.