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SK디스커버리 백테스트
SK디스커버리의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 11.9%, MDD -57.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 6.8%, MDD -86.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.3%, MDD -64.9%, Sharpe 0.53, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.5%p 높고, MDD는 21.9%p 개선됐습니다(CAGR 11.9%, MDD -57.0%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=229 |
13.3% | -64.9% | 0.53 | 0.21 | 27.9배 | 38 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=157 |
11.9% | -57.0% | 0.50 | 0.21 | 19.8배 | 38 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=1.4 |
8.4% | -64.9% | 0.42 | 0.13 | 8.6배 | 100 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=68 |
9.0% | -70.0% | 0.42 | 0.13 | 9.8배 | 58 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=61, threshold=0.07 |
7.8% | -65.5% | 0.40 | 0.12 | 7.3배 | 302 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=39 |
5.4% | -31.8% | 0.39 | 0.17 | 4.0배 | 38 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=22, mult=1.7 |
6.9% | -74.1% | 0.37 | 0.09 | 6.0배 | 142 | 36% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
4.0% | -75.6% | 0.28 | 0.05 | 2.8배 | 79 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.1 |
3.7% | -78.1% | 0.27 | 0.05 | 2.6배 | 484 | 50% |
| MACD fast=9, slow=59, signal=15 |
1.5% | -79.3% | 0.21 | 0.02 | 1.5배 | 388 | 52% |
| 매수후보유 | 6.8% | -86.9% | 0.37 | 0.08 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 24일 평균가격이 229일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일 평균이 229일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.