추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
녹십자 백테스트
녹십자의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 11.1%, MDD -45.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 11.0%, MDD -81.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.0%, MDD -68.1%, Sharpe 0.52, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 높고, MDD는 13.2%p 개선됐습니다(CAGR 11.1%, MDD -45.4%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=160 |
13.0% | -68.1% | 0.52 | 0.19 | 25.5배 | 50 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=32 |
7.9% | -36.1% | 0.52 | 0.22 | 7.6배 | 12 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=97, k=2.1 |
11.1% | -45.4% | 0.49 | 0.24 | 16.3배 | 56 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=47 |
9.3% | -66.6% | 0.43 | 0.14 | 10.5배 | 38 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=64, atrPeriod=25, mult=3.3 |
7.0% | -49.1% | 0.38 | 0.14 | 6.0배 | 64 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=149 |
7.4% | -69.4% | 0.38 | 0.11 | 6.6배 | 78 | 51% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
5.7% | -84.6% | 0.34 | 0.07 | 4.3배 | 68 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=0.09 |
4.8% | -61.6% | 0.31 | 0.08 | 3.5배 | 240 | 39% |
| MACD fast=9, slow=28, signal=23 |
-2.8% | -79.8% | 0.11 | -0.04 | 0.5배 | 394 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-4.0% | -87.6% | 0.06 | -0.05 | 0.3배 | 204 | 46% |
| 매수후보유 | 11.0% | -81.3% | 0.46 | 0.14 | 16.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 160일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 160일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.