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대원전선 백테스트
대원전선의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 10.5%, MDD -62.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -92.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.1%, MDD -67.1%, Sharpe 0.56, 시장 노출 14%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.5%p 높고, MDD는 25.2%p 개선됐습니다(CAGR 10.5%, MDD -62.2%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=17 |
15.1% | -67.1% | 0.56 | 0.22 | 41.5배 | 44 | 14% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=22 |
14.1% | -70.8% | 0.52 | 0.20 | 32.9배 | 27 | 23% |
| Supertrend period=30, mult=4 |
13.2% | -72.9% | 0.49 | 0.18 | 27.3배 | 102 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.1 |
12.3% | -79.0% | 0.47 | 0.16 | 21.8배 | 86 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=316 |
12.1% | -67.5% | 0.47 | 0.18 | 20.6배 | 31 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=210 |
10.7% | -68.6% | 0.45 | 0.16 | 15.1배 | 31 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=61, atrPeriod=27, mult=2.9 |
10.5% | -62.2% | 0.44 | 0.17 | 14.2배 | 70 | 23% |
| MACD fast=26, slow=54, signal=17 |
8.0% | -80.0% | 0.40 | 0.10 | 7.7배 | 250 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=-0.03 |
4.3% | -83.0% | 0.33 | 0.05 | 3.1배 | 213 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
3.5% | -81.3% | 0.31 | 0.04 | 2.5배 | 408 | 46% |
| 매수후보유 | 8.5% | -92.3% | 0.45 | 0.09 | 8.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 108일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 17일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.