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GS건설 백테스트
GS건설의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.1%, MDD -49.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -93.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.0%, MDD -55.1%, Sharpe 0.55, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.8%p 높고, MDD는 38.0%p 개선됐습니다(CAGR 7.1%, MDD -49.2%, 노출 31%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=176 |
14.0% | -55.1% | 0.55 | 0.25 | 32.9배 | 45 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=132 |
10.3% | -61.0% | 0.46 | 0.17 | 13.5배 | 47 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=56 |
8.4% | -72.3% | 0.43 | 0.12 | 8.6배 | 34 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=13 |
7.1% | -49.2% | 0.38 | 0.14 | 6.2배 | 111 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.08 |
7.0% | -76.1% | 0.37 | 0.09 | 6.1배 | 225 | 43% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
4.6% | -76.8% | 0.30 | 0.06 | 3.3배 | 75 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=22, mult=2.1 |
1.8% | -67.4% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 135 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
0.4% | -69.6% | 0.18 | 0.01 | 1.1배 | 221 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2 |
0.5% | -67.8% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 105 | 30% |
| MACD fast=11, slow=30, signal=17 |
-2.0% | -71.6% | 0.11 | -0.03 | 0.6배 | 417 | 52% |
| 매수후보유 | 6.1% | -93.1% | 0.37 | 0.07 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 30일 평균가격이 176일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일 평균이 176일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.