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GS건설 백테스트
GS건설의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.4%, MDD -49.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 4.4%, MDD -93.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.2%, MDD -55.1%, Sharpe 0.51, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.7%p 높고, MDD는 38.0%p 개선됐습니다(CAGR 5.4%, MDD -49.2%, 노출 31%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=176 |
12.2% | -55.1% | 0.51 | 0.22 | 21.2배 | 45 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=56 |
8.5% | -72.3% | 0.43 | 0.12 | 8.6배 | 34 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=132 |
8.5% | -61.0% | 0.41 | 0.14 | 8.7배 | 47 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=13 |
5.4% | -49.2% | 0.33 | 0.11 | 4.0배 | 111 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.08 |
5.3% | -76.1% | 0.32 | 0.07 | 3.9배 | 225 | 42% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
4.6% | -76.8% | 0.30 | 0.06 | 3.3배 | 74 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=22, mult=2.1 |
2.0% | -67.4% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 134 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
0.3% | -69.6% | 0.17 | 0.00 | 1.1배 | 220 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2 |
0.4% | -67.8% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 104 | 30% |
| MACD fast=11, slow=30, signal=17 |
-2.6% | -71.6% | 0.09 | -0.04 | 0.5배 | 416 | 51% |
| 매수후보유 | 4.4% | -93.1% | 0.33 | 0.05 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 30일 평균가격이 176일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일 평균이 176일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.