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삼성SDI 백테스트
삼성SDI의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 7.9%, MDD -25.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -80.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.4%, MDD -41.9%, Sharpe 0.57, 시장 노출 20%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 38.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -25.5%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=15 |
10.4% | -41.9% | 0.57 | 0.25 | 14.0배 | 62 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=22, mult=2.4 |
7.9% | -25.5% | 0.49 | 0.31 | 7.5배 | 104 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.8 |
7.4% | -56.4% | 0.44 | 0.13 | 6.6배 | 52 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=216 |
8.5% | -70.4% | 0.41 | 0.12 | 8.7배 | 39 | 54% |
| MACD fast=17, slow=61, signal=22 |
8.0% | -71.9% | 0.41 | 0.11 | 7.7배 | 248 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=74 |
7.8% | -68.7% | 0.39 | 0.11 | 7.4배 | 72 | 79% |
| Supertrend period=12, mult=3.1 |
7.0% | -66.5% | 0.37 | 0.10 | 6.0배 | 180 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=218 |
6.8% | -69.1% | 0.37 | 0.10 | 5.7배 | 29 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
4.3% | -68.3% | 0.29 | 0.06 | 3.0배 | 226 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=76, threshold=0.01 |
4.2% | -78.4% | 0.29 | 0.05 | 3.0배 | 298 | 52% |
| 매수후보유 | 8.1% | -80.4% | 0.40 | 0.10 | 7.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 43일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.