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DN오토모티브 백테스트
DN오토모티브의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.3%, MDD -68.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.9%, MDD -57.8%, Sharpe 0.41, 시장 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=82, exitN=70 |
7.9% | -57.8% | 0.41 | 0.14 | 7.5배 | 35 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=211 |
7.4% | -59.4% | 0.39 | 0.12 | 6.6배 | 39 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=169 |
6.8% | -63.5% | 0.37 | 0.11 | 5.7배 | 51 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=12 |
3.7% | -50.9% | 0.27 | 0.07 | 2.6배 | 165 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=-0.03 |
3.3% | -75.9% | 0.26 | 0.04 | 2.3배 | 271 | 71% |
| Supertrend period=34, mult=2.9 |
2.4% | -67.6% | 0.23 | 0.04 | 1.9배 | 136 | 50% |
| MACD fast=18, slow=58, signal=19 |
0.6% | -75.8% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 276 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=8, mult=2.1 |
1.1% | -46.5% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 112 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=2 |
0.4% | -62.1% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 192 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.22 |
-2.7% | -85.8% | 0.03 | -0.03 | 0.5배 | 544 | 51% |
| 매수후보유 | 13.3% | -68.4% | 0.53 | 0.19 | 27.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 82일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 70일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.