추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
코리아써키트 백테스트
코리아써키트의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.5%, MDD -33.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 5.7%, MDD -85.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 13.0%, MDD -34.6%, Sharpe 0.65, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 19.7%, MDD -66.8%, 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.3%p 높고, MDD는 51.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -33.4%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=10, mult=3.4 |
13.0% | -34.6% | 0.65 | 0.37 | 25.6배 | 48 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=87 |
19.4% | -60.8% | 0.64 | 0.32 | 110.6배 | 84 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=41 |
19.4% | -66.4% | 0.64 | 0.29 | 110.1배 | 122 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=90 |
19.7% | -66.8% | 0.63 | 0.29 | 119.2배 | 40 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.2 |
13.7% | -48.2% | 0.62 | 0.28 | 30.3배 | 56 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
17.5% | -71.2% | 0.61 | 0.25 | 72.1배 | 138 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=54, threshold=0.04 |
17.1% | -62.4% | 0.60 | 0.27 | 66.5배 | 294 | 43% |
| Supertrend period=12, mult=4.8 |
16.7% | -72.5% | 0.58 | 0.23 | 60.7배 | 68 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=39 |
7.5% | -33.4% | 0.49 | 0.22 | 6.8배 | 40 | 6% |
| MACD fast=20, slow=41, signal=17 |
3.3% | -91.1% | 0.28 | 0.04 | 2.4배 | 284 | 53% |
| 매수후보유 | 5.7% | -85.9% | 0.37 | 0.07 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 28일 평균 + 변동성 3.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 28일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.