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삼성전기 백테스트
삼성전기의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 12.5%, MDD -43.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 10.4%, MDD -75.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 16.3%, MDD -46.6%, Sharpe 0.73, 시장 노출 30%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 17.5%, MDD -59.9%, 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.9%p 높고, MDD는 28.9%p 개선됐습니다(CAGR 12.5%, MDD -43.5%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=24, mult=2.3 |
16.3% | -46.6% | 0.73 | 0.35 | 55.8배 | 116 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=23 |
12.5% | -43.5% | 0.70 | 0.29 | 22.6배 | 28 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.6 |
14.4% | -46.8% | 0.70 | 0.31 | 35.8배 | 62 | 24% |
| Supertrend period=5, mult=4.7 |
17.5% | -59.9% | 0.67 | 0.29 | 71.9배 | 90 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=27 |
15.5% | -61.2% | 0.63 | 0.25 | 46.2배 | 108 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=89 |
15.4% | -61.0% | 0.62 | 0.25 | 44.8배 | 138 | 51% |
| MACD fast=23, slow=58, signal=24 |
15.6% | -58.1% | 0.62 | 0.27 | 47.1배 | 216 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=41, threshold=0.1 |
13.0% | -69.0% | 0.60 | 0.19 | 25.9배 | 362 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=50 |
14.9% | -62.4% | 0.60 | 0.24 | 40.5배 | 132 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.08 |
8.0% | -76.7% | 0.41 | 0.10 | 7.7배 | 542 | 52% |
| 매수후보유 | 10.4% | -75.5% | 0.45 | 0.14 | 14.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 38일 평균 + 변동성 2.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 38일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.