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삼성전기우 백테스트
삼성전기우의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 21.5%, MDD -45.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 16.4%, MDD -69.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 21.5%, MDD -45.7%, Sharpe 0.93, 시장 노출 20%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 23.7%, MDD -50.0%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.1%p 높고, MDD는 23.8%p 개선됐습니다(CAGR 21.5%, MDD -45.7%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=2.8 |
21.5% | -45.7% | 0.93 | 0.47 | 57.6배 | 72 | 20% |
| Supertrend period=26, mult=3.9 |
23.2% | -46.0% | 0.89 | 0.50 | 76.7배 | 76 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=27 |
23.7% | -50.0% | 0.88 | 0.47 | 83.7배 | 184 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=23 |
23.0% | -61.0% | 0.85 | 0.38 | 74.7배 | 204 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=17, mult=1.6 |
20.1% | -53.9% | 0.84 | 0.37 | 45.6배 | 132 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=21 |
19.2% | -48.5% | 0.83 | 0.40 | 38.8배 | 42 | 22% |
| MACD fast=24, slow=51, signal=18 |
20.7% | -66.3% | 0.80 | 0.31 | 50.2배 | 178 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=12 |
20.0% | -61.8% | 0.77 | 0.32 | 44.5배 | 140 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=31, threshold=0.02 |
18.4% | -67.7% | 0.73 | 0.27 | 33.7배 | 314 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
14.4% | -61.1% | 0.62 | 0.23 | 16.3배 | 162 | 49% |
| 매수후보유 | 16.4% | -69.5% | 0.59 | 0.24 | 23.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 26일 평균의 상단 밴드(변동성 2.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 26일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.