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한샘 백테스트
한샘의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.2%, MDD -59.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 6.8%, MDD -91.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.4%, MDD -70.0%, Sharpe 0.51, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.6%p 높고, MDD는 21.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.2%, MDD -59.2%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=49 |
11.4% | -70.0% | 0.51 | 0.16 | 13.4배 | 111 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=70 |
9.2% | -59.2% | 0.44 | 0.16 | 8.3배 | 41 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=194 |
8.7% | -70.6% | 0.44 | 0.12 | 7.5배 | 70 | 47% |
| Supertrend period=29, mult=3.4 |
8.0% | -78.5% | 0.40 | 0.10 | 6.4배 | 105 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=30 |
3.6% | -28.4% | 0.39 | 0.13 | 2.3배 | 16 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.5 |
4.1% | -47.6% | 0.36 | 0.09 | 2.6배 | 18 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=12, mult=3.1 |
4.6% | -67.7% | 0.32 | 0.07 | 3.0배 | 62 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0 |
5.1% | -80.2% | 0.32 | 0.06 | 3.3배 | 172 | 51% |
| MACD fast=14, slow=68, signal=13 |
0.0% | -76.6% | 0.15 | 0.00 | 1.0배 | 285 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-2.6% | -80.4% | 0.07 | -0.03 | 0.5배 | 405 | 48% |
| 매수후보유 | 6.8% | -91.5% | 0.37 | 0.07 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 24일 평균가격이 49일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일 평균이 49일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.