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한샘 백테스트
한샘의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.6%, MDD -53.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 6.8%, MDD -91.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.2%, MDD -67.3%, Sharpe 0.54, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.4%p 높고, MDD는 24.2%p 개선됐습니다(CAGR 9.6%, MDD -53.3%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=50 |
12.2% | -67.3% | 0.54 | 0.18 | 16.1배 | 111 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=26 |
10.2% | -85.5% | 0.48 | 0.12 | 10.6배 | 133 | 52% |
| Supertrend period=10, mult=3.4 |
10.6% | -79.4% | 0.47 | 0.13 | 11.4배 | 103 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=71 |
9.6% | -53.3% | 0.45 | 0.18 | 9.1배 | 43 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=27 |
4.9% | -36.2% | 0.43 | 0.13 | 3.2배 | 20 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.9 |
7.1% | -57.8% | 0.41 | 0.12 | 5.2배 | 93 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=21, mult=3.1 |
6.6% | -79.6% | 0.39 | 0.08 | 4.7배 | 58 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=0.08 |
5.1% | -70.0% | 0.32 | 0.07 | 3.3배 | 225 | 37% |
| MACD fast=17, slow=58, signal=13 |
0.7% | -78.1% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 277 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-0.6% | -74.6% | 0.13 | -0.01 | 0.9배 | 395 | 48% |
| 매수후보유 | 6.8% | -91.5% | 0.37 | 0.07 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 23일 평균가격이 50일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일 평균이 50일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.