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한화솔루션 백테스트
한화솔루션의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 13.6%, MDD -45.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 4.0%, MDD -84.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 13.6%, MDD -45.2%, Sharpe 0.56, 시장 노출 30%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.7%p 높고, MDD는 39.0%p 개선됐습니다(CAGR 13.6%, MDD -45.2%, 노출 30%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=66, atrPeriod=8, mult=2.8 |
13.6% | -45.2% | 0.56 | 0.30 | 29.9배 | 70 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.2 |
10.6% | -50.2% | 0.48 | 0.21 | 14.7배 | 82 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=0.09 |
10.5% | -61.4% | 0.46 | 0.17 | 14.4배 | 240 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=190 |
10.6% | -60.1% | 0.46 | 0.18 | 14.7배 | 36 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=72 |
10.2% | -54.4% | 0.45 | 0.19 | 13.2배 | 32 | 46% |
| MACD fast=24, slow=36, signal=17 |
10.0% | -68.2% | 0.44 | 0.15 | 12.5배 | 268 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=41 |
9.4% | -68.1% | 0.43 | 0.14 | 11.0배 | 106 | 49% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
7.8% | -69.0% | 0.39 | 0.11 | 7.4배 | 78 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=12 |
5.9% | -71.6% | 0.34 | 0.08 | 4.6배 | 206 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
-2.2% | -88.9% | 0.13 | -0.02 | 0.6배 | 452 | 49% |
| 매수후보유 | 4.0% | -84.2% | 0.35 | 0.05 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 66일 평균 + 변동성 2.8배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 66일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.