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OCI홀딩스 백테스트
OCI홀딩스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 12.0%, MDD -59.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 13.0%, MDD -95.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 19.6%, MDD -70.7%, Sharpe 0.64, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.6%p 높고, MDD는 25.1%p 개선됐습니다(CAGR 12.0%, MDD -59.8%, 노출 32%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=191 |
19.6% | -70.7% | 0.64 | 0.28 | 118.2배 | 45 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=181 |
18.2% | -72.3% | 0.61 | 0.25 | 87.2배 | 51 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0.11 |
13.8% | -71.6% | 0.52 | 0.19 | 31.3배 | 193 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2 |
12.0% | -59.8% | 0.51 | 0.20 | 20.7배 | 104 | 32% |
| Supertrend period=24, mult=4.4 |
11.8% | -64.6% | 0.48 | 0.18 | 19.7배 | 98 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=8 |
11.9% | -72.3% | 0.48 | 0.16 | 20.0배 | 275 | 56% |
| MACD fast=8, slow=28, signal=9 |
9.8% | -77.6% | 0.43 | 0.13 | 11.9배 | 536 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=71 |
9.4% | -86.2% | 0.42 | 0.11 | 11.0배 | 48 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=26, mult=2.4 |
7.9% | -72.3% | 0.39 | 0.11 | 7.6배 | 118 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
3.1% | -76.8% | 0.27 | 0.04 | 2.3배 | 345 | 50% |
| 매수후보유 | 13.0% | -95.8% | 0.50 | 0.14 | 25.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 35일 평균가격이 191일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 35일 평균이 191일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.