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LS ELECTRIC 백테스트
LS ELECTRIC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 19.2%, MDD -55.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 16.7%, MDD -77.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 19.2%, MDD -55.2%, Sharpe 0.66, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 높고, MDD는 21.9%p 개선됐습니다(CAGR 19.2%, MDD -55.2%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=19, slow=38, signal=11 |
19.2% | -55.2% | 0.66 | 0.35 | 105.3배 | 328 | 53% |
| Supertrend period=12, mult=4.8 |
17.1% | -72.1% | 0.61 | 0.24 | 65.8배 | 80 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=12, mult=2.3 |
15.4% | -58.1% | 0.60 | 0.27 | 45.4배 | 110 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=90 |
16.6% | -74.9% | 0.60 | 0.22 | 58.7배 | 98 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=180 |
15.9% | -58.3% | 0.58 | 0.27 | 50.5배 | 47 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=22 |
12.9% | -62.2% | 0.53 | 0.21 | 25.2배 | 110 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.1 |
12.2% | -67.2% | 0.50 | 0.18 | 21.1배 | 484 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.7 |
11.1% | -69.0% | 0.48 | 0.16 | 16.4배 | 146 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=35, threshold=0.02 |
10.6% | -79.7% | 0.46 | 0.13 | 14.5배 | 442 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=12 |
10.0% | -77.3% | 0.44 | 0.13 | 12.6배 | 264 | 45% |
| 매수후보유 | 16.7% | -77.0% | 0.56 | 0.22 | 60.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(19·38일)이 신호선(11일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.